Страница, с которой Вы связываетесь, говорит, что сделать. У Вас уже есть DLL, потому что Вы используете последнюю версию PHP. Просто необходимо удостовериться, что каталог PHP находится в пути, следуя этим инструкциям: http://www.php.net/manual/en/faq.installation.php#faq.installation.addtopath
Вот мы:
В вашем блоке PHP есть этот оператор:
try_files $uri = 404;
Добавьте эту строку в свой блок PHP:
fastcgi_intercept_errors on;
и измените оператор error_page на:
error_page 404 = /404.html;