Да, это очень распространенная конфигурация, хорошо описанная на сайте Jenkins. Просто установите WMI-агенты Windows (иначе Windows-ведомые). Мы использовали это с Jenkins 1.408.1/2013 до последней версии (2.289.2), с серверами w/VM от W2K8 до W2K16.
Раньше мы запускали через JNLP, но переключились на запуск через DCOM и не было проблем, так как им проще управлять (так же, как агенты ssh / linux).
Теперь также доступны образы Docker.