Войдите в Меню Documents and Settings\All Users\Start (в VM) и запустите Новый мастер Ярлыка оттуда.
Нет никакой проблемы с помощью AD LDS для аутентификации с Интернетом, стоящим перед сайтом SP2010. Рассмотрите использование других методов AuthN, таких как LiveID или OpenID, если Вы не хотите обрабатывать управление пользователями сами.