Это должно будет зависеть от CDN, который Вы используете. Некоторые CDNs поддерживают непрерывное gzip сжатие (та же функциональность, которую Вы получили бы от включения gzip в Apache или nginx). Другие CDNs не поддерживают gzip (в прошлый раз, когда я проверил, CloudFront не сделал, например).
Вы могли pre-gzip файлы, но это - что-то, что необходимо будет попытаться видеть, поддерживает ли CDN правильно его.
Следует иметь в виду, "более быстрая" загрузка страницы в этом случае из-за сокращения передачи данных. Медленный браузер/компьютер все еще будет медленным независимо.
Наконец, Вы не должны быть gzipping изображениями/видео. Они уже должны уже быть сжаты из-за формата, и Вы просто потратили бы впустую ЦП и пропускную способность для сжатия их.