Не имеет значения, что Вы помещаете как имя подключения. Это - просто имя использование Разработчика SQL для списка базы данных (настолько использующий имя базы данных, хорошая идея, но это может быть что-либо, что Вы хотите).
Проблема здесь состоит в том, что SQLEXPRESS не является известным именем хоста. Имя хоста должно быть именем (или IP-адрес) сервера, который размещает экземпляр SQL Server, который содержит Вашу базу данных. После того как у Вас есть корректное имя хоста и порт, необходимо смочь выбрать базу данных, которую Вы хотите от выпадающего списка. Нажмите Test, чтобы удостовериться все в порядке, затем Сохранить.