Можно работать, 'генерируют сценарий' задача из SSMS, который позволяет Вам сохранять его на диск локальный туда, где SSMS работает от. Это не 'Резервное копирование SQL Server' в традиционном смысле, но это - резервное копирование данных.
Если Вам нужен .bak файл, это - фактическое 'резервное копирование', необходимо сохранить его локальный для SQL-сервера и скопировать его.
Если необходимо сделать это каждый (час, день, неделя) делают дамп с помощью специального сценария (можно найти многие из них в Интернете), и загрузите последний дамп на Вас локальный диск.
Иначе должен использовать программное обеспечение, специализирующееся на том - Удобное Резервное копирование или Acronis, они могут скопировать Ваш DB удаленно к тому, везде, где Вы хотите, я не знаю точно, как они копируют к локальному диску, я имею в виду, хранят ли они в aproprietary формате или нет, но Удобное Резервное копирование может сохранить резервные копии онлайн, таким образом, Вы сможете получить дампы через ftp с их серверов.