Делегирование зоны DNS для субдомена является, вероятно, большим усилием, чем это стоит в этом случае.
Ваш первый пример прекрасен, за исключением того, что Ваша запись MX плохо отформатирована. Вам будет нужен приоритет для сервера MX, например,
foo A 10 mx.example2.com
Однако:
Если у Вас есть запись для хоста (foo.example.com), и Вы адресуете почту к someone@foo.example,com, в отсутствие любых записей MX, доставка будет предпринята к запись. Так, Вам технически не нужна запись MX для этого варианта использования, предполагая, что IP-адрес foo.example.com совпадает с намеченным MX.
Я не уверен, что объединение в цепочку MX, поскольку Вы имеете, будет работать (например, как Ваш пример предполагает). Это может сделать, я никогда не пробовал его. Я настоятельно рекомендовал бы пропустить объединение в цепочку, которое Вы имеете и просто имеете запись MX для пролива точки foo.example.com на mx.thirdserver.com вместо этого.
EG, если Вы действительно хотите, чтобы MX в конечном счете был mx.thirdserver.com, просто делает это вместо этого:
example.com DNS:
foo A xx.xx.xx.xx
foo A 10 mx.thirdserver.com