Сервис победы, работающий в соответствии с учетной записью LocalService, не может получить доступ к переменным среды
Необходимо использовать localhost\SQLEXPRESS для соединения с локальным экземпляром SQL Server - предположение, что экземпляр называют SQLEXRESS.
Я заметил, что в Ваших комментариях Вы говорите, что получаете ошибку, когда Вы делаете это, можете Вы отправлять ее, потому что она могла бы помочь решить Вашу проблему.
Кроме того, вместо того, чтобы использовать 127.0.0.1 можно использовать.\SQLEXPRESS в строках подключения для соединения с локальным экземпляром SQL Server Express.
Если Ваши переменные среды изменяются, и Вы выполняете сервис (как LocalSystem) в Windows Server 2003, XP, или 2000 затем, Вы могли бы сталкиваться со случаем, что необходимо перезапустить машину для менеджера по сервису для перечитывания среды. См. эту статью KB для большего количества информации.
Существуют текущие исправления, доступные для Windows Server 2003, который разрешит это.
Программам, работающим как СИСТЕМА (LocalSystem, NT_AUTHORITY\SYSTEM), создадут среду из переменных, указанных в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment и в HKEY_USERS\.DEFAULT\Environment. Удостоверьтесь переменные, которые Вы хотите, чтобы это "видело", определяются в одном из тех местоположений, и они будут доступны.