То, что состоит в том, чтобы установить простой способ, аутентифицировало прокси SOCKS или HTTP?

просто добавьте новую переменную среды для рассматриваемого пользователя как это:

путь drive:\path; % %path

то, что это делает, добавляет новый путь к системному пути на сеансе пользователя. При поиске его в пользовательской структуре данных реестра Вы будете видеть, что это сохраняется в hkcu\environment.