Нет, вероятно, ничего неправильно с Вашим сервером - он просто подключен к Интернету через сеть, которую считают untrostworthy другие.
Большую часть времени это вызвано тем, что IP Вашего сервера перечислен в одном из многих черных списков DNS там, например, DSBL или zen.spamhaus.org. Для коммутируемого соединения это довольно нормально и нет ничего, что можно сделать (кроме использования ISPs mailserver, тот, который Вы использовали бы в Outlook/Thunderbird как реле для исходящей почты).
Если это - арендованный сервер, необходимо действительно говорить с их технической поддержкой и сделать, чтобы они подверглись шагам, необходимым для получения их пространства IP от любых черных списков.
Только IE предложит Вам дважды. Например, Firefox только представит настроенное приглашение ко входу в систему. Для решения этого, необходимо будет добавить определенный веб-сайт к "локальной интранет" или к "надежным сайтам" (интернет-Опции-> вкладка безопасности-> "Локальная Интранет"). Я больше не уверен, какой, но я думал, что это была "локальная интранет".