Если можно использовать другой IP в "реальной" сети, настроить виртуальный сетевой адаптер VM, чтобы использовать образование моста и дать VM ту же конфигурацию, Вы дали бы его, если бы это была реальная машина, подключенная к Вашей сети; затем передайте порт (порты), который Вы хотите к своему VM.
Если Вы не можете использовать другой "реальный" IP, то необходимо настроить VM для использования NAT и услуг NAT VMware для передачи порта (портов), в котором Вы нуждаетесь к нему.
Это можно найти в официальных документах:
7.4.9. enable-proxy-authentication-forwarding
Сам Privoxy не поддерживает аутентификацию прокси, но может позволить клиентам аутентифицироваться на родительском прокси Privoxy.