Вы не можете настроить его как прозрачный прокси-сервер, если это не подключено к сети "перед" Вашей хост-машиной.
Ну, существует один путь. Если у Вас есть управляемый брандмауэр (кроме стандартного маршрутизатора) перед Вашей локальной сетью, то Вы могли вынудить все соединения на определенных портах пройти Вашу виртуальную машину.
Можно использовать его в качестве параллельного все же.