Если Вы будете использовать XP SP2 или Vista, то Internet Explorer не позволит Вам выполнить активное содержание по умолчанию для страниц на Вашей локальной машине.
Возможно, "при открытии локальных файлов HTML без проблемы", Вы на самом деле посещаете URL? Что-то как http://localhost/blah/blah/blah? В этом случае Вы были бы в другой "зоне" и таким образом имели бы различные полномочия.
Больше информации здесь о предмете: http://www.phdcc.com/xpsp2.htm Эта страница описывает некоторые обходные решения.